1. 研究目的与意义（文献综述）

改革开放之后，我国打开了国际市场的大门，开始学习外国先进的科学技术和管理经验，这对于经济发展起到了非常有利的促进作用，使得我国开始跻身世界经济发展强国的行列中去，同时也大大地提高了人们的物质文化生活水平。商业银行作为社会主义现代化建设中非常重要的行业，一直以来主要以贷款为主要经营内容，但是随着时代的不断发展,不良贷款也随之出现。

不良贷款(non-performing loan) ，亦指非正常贷款或有问题贷款，是指借款人未能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息，或者已有迹象表明借款人不可能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息而形成的贷款。

不良贷款是影响银行金融稳定性的一个重要因素，一直以来备受关注，到2015年一季度末商业银行不良贷款余额达9825亿，跟上季度末相比增加了1399亿，连续14个季度都是处于上升阶段；不良贷款率为1.39%，跟年初比上升0.15%。如何做到有效遏制不良贷款的快速增长对于银行体系稳健发展至关重要。在改革开放和市场经济体制下，经济迅速增长，金融业快速发展，但是，由于区域政策不同和经济增长速度的地域性差异导致各地区经济水平存在差异，这些因素所导致的差异将也衍生出不良贷款的差异。宏观经济因素、银行特征和贷款主体等因素都影响着商业银行的不良贷款。对于宏观经济因素，不同地区国家实行不同的经济政策，经济发展水平存在差异，宏观经济因素上的差异必然导致人们对于商业银行贷款的还款行为；对于银行特征，经济发展水平不同导致银行对于不同地区实行不同的管理方法，从这个层面来说，银行对于不同地区的贷款处理方式也不同；对于贷款主体来说，由于地域差异导致思想观念差异、成本水平差异，这些差异将导致银行不良贷款存在差异。

根据日本的经验，中国经济也象日本一样被不良贷款所拖累。越来越多的人看到了不良资产的危害性。

2. 研究的基本内容与方案

研究我国国有银行不良贷款的差异对于找出形成不良贷款的原因，促进银行金融稳健发展有重要意义。本文拟基于空间自相关模型对中、工、农、建四行不良贷款地区间的差异及银行间的差异进行分析，从而找出产生不良贷款的原因，并提出改进建议。

本文将搜集中、工、农、建四行不良贷款数据，时间从2008年至2015年。根据空间自相关理论， 对统计指标等空间因素进行空间抽象是空间自相关模型分析基本原则。 通过空间指标构建空间计量模型后， 必须比模型估计残差进行空间自相关检验， 这与普通计量回归的协整检验意义相似。 而学术界对空间自相关的检验一般使用计算Moran值的方法， 检测区域空间分布的集群状况。通过上述空间自相关检验后， 可根据空间相关性和空间异质性建立空间自相关计量模型。

3. 研究计划与安排

第1－3周：搜索阅读相关参考文献，对不良贷款的内涵做总体了解，同时完成英文文献的翻译；

第4－9周：考察国内外银行不良贷款差异，对我国国有银行不良贷款现状进行了解与评价；

第10－13周：收集各国有银行指标数据，分析各国有银行不良贷款情况的差异；

4. 参考文献（12篇以上）

[1]张雪兰,陈百助.宏观经济要素、银行特征与不良贷款——基于公司与零售贷款组合的比较研究[j]. finance trade economics, 2012(8): 46-55.

[2]唐越,王东浩.中国不良贷款回收率地区差异的原因分析[j].系统工程理论与研究, 2011,31(3): 439-449.

[3] 彭建刚,邹克,张倚胜.不良贷款率对银行业影响的统计关系检验[j].湖南大学学报:社会科学版,2015(5):58-64.